Сравнение XCS.TO с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCS.TO или ^DJI.
Основные характеристики
| XCS.TO | ^DJI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 11.43% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | -0.98% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.15% | 9.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.94% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 15.02% | 9.93% |
| Макс. просадка | -61.11% | -53.78% |
| Current Drawdown | -15.15% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между XCS.TO и ^DJI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и ^DJI
С начала года, XCS.TO показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 2.94% против 9.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCS.TO c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и ^DJI
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и ^DJI
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.